Esignal Trading System

ESignal BackTesting Weve recebeu muitas cartas dos usuários do eSignal pedindo informações adicionais sobre o BackTesting, na construção de sistemas de negociação e na própria programação. Para responder todas essas questões de uma só vez, decidimos fazer mais do que apenas publicar alguns exemplos EFS. Decidimos escrever uma série de artigos sobre o eSignal BackTesting, sobre a construção e a implementação correta de sistemas de negociação no EFS e sobre a melhor forma de interpretar o relatório do eSignal Strategy Analyzer. Não éramos exatamente escritores de livros comerciais - só queremos compartilhar qualquer experiência que possamos. Então, se você tiver dúvidas ou idéias, pergunte-lhes no fórum Central eSignal ou na nossa discussão sem hesitação. A discussão aberta é bem-vinda - bem-vindo ao mundo do BackTesting da eSignal - a plataforma de negociação mais promissora do mundo Para começar, há uma lista de tópicos bem a tentar abranger. Em nossa busca para abordar todos os aspectos do eSignal BackTesting, tanto para iniciantes quanto para usuários experientes, podemos ser humanos, perder alguns pontos - mas espero que uma discussão juntada por todos os clientes dispostos possa preencher as lacunas, então. Assim, os conteúdos: eSignals Advanced Charts e EFS são recursos oferecidos aos clientes bastante recentemente, os recursos que levaram o eSignal ao novo nível de qualidade e o tornaram, sem dúvida, a plataforma de negociação mais promissora. Agora, a eSignal tem todos os pré-requisitos - melhor qualidade de dados, tecnologias de ponta e suporte ao cliente extensivo. Então, o que o eSignal Formula Script nos permite fazer Quando você quer desenvolver seus próprios sinais de negociação personalizados ou escrever suas próprias técnicas de análise, você estará usando o EFS. Para comparação, podemos pensar nisso em paralelo com o TradeStation EasyLanguage. Dentro de um arquivo EFS você encontrará o código que alimenta o indicador, usando o mesmo princípio que no EasyLanguage: a fórmula programada em EFS é calculada para cada barra e os valores passados ​​para Return são exibidos no gráfico. Mas a estrutura do idioma EFS difere da EasyLanguage. Se você tem experiência em programação, posso dizer, por exemplo, que EFS e EasyLanguage são tão diferentes quanto Delphi e Visual C. O Delphi é mais simples e mais amigável. Um programa simples em Delphi pode ser escrito clicando em alguns botões bonitos, mas Delphi não tem poder, velocidade e lógica de C ou para a EFS. Além disso, o EFS é realmente novo e não há informações suficientes e exemplos prontos para tornar a vida mais fácil para os novos usuários. Depois de um tempo, a EFS se tornará não menos conveniente do que a EasyLanguage, proporcionando ao mesmo tempo muito mais recursos e flexibilidade. Tenho que observar que agora a cultura das funções EFS não está profundamente desenvolvida. Como uma regra olhando para um arquivo EFS você verá todo o código do indicador. Mas com o passar do tempo, a abordagem da programação EFS certamente se tornará mais estruturada. Para uma visão mais próxima na sintaxe EFS, use este link. Não estávamos indo nesses detalhes agora, já que nosso principal objetivo é aprender os recursos do BackTesting e aprender a programar sistemas de negociação nos EFS nós mesmos. O uso do BackTesting no eSignal é realmente simples, embora para alguns, sua aplicação possa parecer não lógica da ferramenta. Aqui, observe um aspecto puramente técnico de usar o BackTesting e, em seguida, passar para exemplos de construção do sistema de negociação como tal. Então, antes de tudo, você deve baixar e instalar o eSignal versão 7.1 ou posterior. Os arquivos de instalação podem ser encontrados em esignaldownloaddefault. asp. Se sua instalação foi bem sucedida, você pode iniciar o eSignal e traçar um Gráfico Avançado (File New Advanced Chart). Isto é o que recebi ao traçar dados diários da IBM: agora conseguiu aplicar diferentes estudos EFS a este gráfico. Para fazê-lo, você deve ter o estudo EFS que você pretende usar no mesmo diretório que o eSignal, na pasta Fórmulas. Então eu criei, usando um editor de texto simples, um arquivo na pasta Fórmulas, chamado myfirststudy. efs e contendo algum código sem complicações: Agora nosso primeiro estudo EFS está pronto para ser aplicado ao gráfico. Clique com o botão direito do mouse no gráfico, escolha Adicionar fórmulas e encontre myfirststudy. efs. Está feito - no gráfico, podemos ver uma linha construída no preço de fechamento das barras. Eu acho que até aqui ninguém tem perguntas até agora - e para ver mais recursos do Gráfico Avançado, siga o link para o site eSignal. Para usar o recurso BackTesting, você deve seguir os mesmos passos, em vez de Adicionar Fórmulas, você deve selecionar Back Test. Aparecerá uma janela, aparecendo assim: nesta janela estavam mais interessados ​​no campo da fórmula. Aqui você deve escolher o seu estudo EFS pré-programado com sinais de negociação. Bem, discuta a programação mais tarde - aqui devo enfatizar que, antes de mais, os estudos de BackTesting, assim como estudos comuns, devem ser mantidos na pasta Fórmulas. Mas, como os estudos do BackTesting diferem por meio de sinais comerciais (ou seja, funções que indicam ao seu sistema onde comprar e vender), o Id recomenda que você mantenha os estudos do BackTesting em uma pasta separada para evitar misturá-los. Eu mesmo armazená-los em uma subpasta Fórmulas Backtesting. Ok, depois de selecionar o campo Estudo no campo Fórmula apropriado, clique em Testar e. mais tarde. Primeiro, escreva nosso primeiro sistema de negociação no EFS. O que é um sistema de comércio e o que é para um sistema de negociação é um conjunto de regras definitivas para vender e comprar o comerciante segue estritamente. Pode-se ter certeza de uma coisa apenas - um comerciante que negocia com discrição, não é real. Ao desenvolver e testar seu próprio sistema, você estará melhor preparado para enfrentar os inevitáveis ​​períodos de perdas. Uma abordagem de sistema para negociação é uma parte inseparável da negociação como uma profissão. Naturalmente, todo comerciante profissional tem uma abordagem comercial pessoal, preferências pessoais e uma visão própria do risco. Alguns preferem o daytrading usando a tendência clássica seguindo abordagens, alguns como o comércio intradiário com inúmeros negócios curtos. Para alguns, uma perda de 15 do capital inicial não é um problema, pois algum tipo de luxo está fora de toda questão. Tudo o que podemos fazer é oferecer um conjunto mínimo de regras para basear seu sistema comercial. Então, cabe a você decidir o que exatamente você deseja figurar em seu plano de negociação pessoal. A principal tarefa deste artigo é tornar os usuários familiarizados com o lado técnico do BackTesting, mas pareceu-nos que não incluir abordagens da vida real simplesmente não o faz de forma completa. Não podemos dar um conselho definitivo: este sistema é bom, isso é ruim. Só você sabe o que fazer para sentir-se satisfeito com o comércio e obter bons resultados. Então, tente responder às seguintes perguntas: Prefiro seguir todos os movimentos do mercado ou trocar longos períodos. Que parte da minha capital posso dar ao luxo de perder se o mercado for contra mim Quanto tempo posso dedicar à negociação? A opinião que você forma Irá ajudá-lo a escolher a abordagem comercial para usar. Em seguida, você deve selecionar mercados líquidos e negociáveis, definir as ferramentas que você estará usando para análise técnica, definir regras para entrar e sair do mercado, para definir e definir corretamente metas de perda e lucro. Por desgraça, o formato deste artigo não nos permite cobrir todos esses tópicos em detalhes, mas fique feliz em discutir todos os tópicos que você aborda. Até agora, assumimos que você escolheu o que e o comércio e agora podemos prosseguir com o problema da implementação técnica do seu método de negociação no EFS. Chegou a hora de escrever o nosso primeiro sistema comercial EFS. Não há um exemplo mais adequado, em seguida, uma estratégia de cruzamento média móvel. Esta é a estratégia quase a mais simples que um comerciante pode imaginar. Baseia-se no conceito de média móvel. Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período de tempo. Ao calcular uma média móvel, é feita uma análise matemática do valor médio das garantias durante um período de tempo predeterminado. À medida que o preço das garantias muda, seu preço médio se move para cima ou para baixo. Nós entramos em uma posição Longa se a média móvel cruza o preço para baixo e um Short, se a média móvel cruza o preço para cima. Então, vamos criar um arquivo nas Fórmulas BackTesting, chamá-lo myfirststrategy. efs e cole-o no seguinte código: Agora, insira o programa, clique com o botão direito do mouse no Gráfico Avançado, escolha BackTest e selecione myfirststrategy. efs que criamos. A estrutura de um sistema de negociação simples Antes de começar a discutir o significado das funções EFS e valores constantes, precisamos entender a estrutura do sistema de negociação. Como já dissemos, um sistema comercial é um conjunto de regras para entrar em posições Curtas e Longas. Em outras palavras, todos os BackTesting podem ser descritos como 4 comandos: Enter Long Exit Long Enter Short Short Exit Short Então, a estratégia de comércio integral é constituída por um conjunto de entradas e saídas. Cada entrada e saída ocorre sempre que uma condição definida é preenchida, uma condição que é chamada de sinal comercial. No nosso exemplo, temos dois sinais comerciais. Um é segmentado sempre que o preço é cruzado pela média móvel para baixo, outra para cima. No primeiro caso, entramos em uma posição curta, no segundo um Longo. Como você vê, nosso sistema não contém saídas, um sistema chamado reversivo (ou seja, o sinal para sair de uma posição longa é o sinal para entrar em uma posição curta). Descrito em palavras, é assim que o nosso sistema de negociação se parece: se a Média de Movimento cruza acima do Preço, então Exit Short e Entry Long If Moving Average cruza abaixo do Price, então Exit Long e Exit Long Now Now reviled o código-fonte do nosso sistema de negociação passo a passo e Use-o para construir outros sistemas. Na primeira linha, consultamos a variável builtit pelo valor da média móvel simples de 40 dias. Ele determina se uma fórmula deve ser desenhada no mesmo painel que os dados de preço ou em um painel independente. O primeiro sinal de negociação, oredring para entrar em uma posição Long se o fechamento da barra de hoje é maior do que a média móvel de 40 dias. O segundo sinal, oredring para entrar em uma posição curta se o fechamento da barra de hoje for inferior à média móvel de 40 dias. Marque barras de cor vermelha se estivesse em uma posição curta e Verde se estivesse em uma Longa. A esperança de entender este código não foi um problema para você. Praticamente todos os sistemas de negociação são construídos desta forma. Primeiro, selecione um indicador em que deseja basear um sistema, depois defina condições para os sinais e decida qual a posição a ser inserida sempre que tal condição seja cumprida. Para um exemplo, heres uma estratégia baseada no indicador RSI, que entra num Long no RSI acima de 70 e um Short no RSI abaixo de 30. Veja todas as funções e valores constantes apresentados pelo EFS. Estratégia de Constantes de Tipo de Preenchimento. CLOSE - usa o preço de fechamento como o preço de preenchimento. Strategy. LIMIT - usa o preço StopOrLimit como o preço de preenchimento. Strategy. MARKET - usa o preço aberto como o preço de preenchimento. Strategy. STOP - usa o preço StopOrLimit como o preço de preenchimento. Fill Bar Constants Strategy. THISBAR - use os valores de OHLC da barra atual para determinar o preço de preenchimento em conjunto com o tipo de preenchimento. Strategy. NEXTBAR - use os valores de OHLC da próxima barra para determinar o preço de preenchimento em conjunto com o tipo de preenchimento. LotSize Constants Strategy. DEFAULT - usa o tamanho padrão como o número de compartilhamentos. Strategy. ALL - normalmente usado com Strategy. doSell ou Strategy. doCover. Especifica que todas as ações em suspensão sejam vendidas. Estratégia Funções Strategy. doLong (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doSell (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doCover (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. doShort (Descrição, Tipo de preenchimento, Barra de preenchimento, LotSize, StopOrLimit) Retorna verdadeiro se preenchido, falso se não preenchido. Strategy. isInTrade () Retorna verdadeiro se estiver atualmente em um comércio (longo ou curto). Caso contrário, falso. Strategy. isLong () Retorna verdadeiro se estiver atualmente longo. Caso contrário, falso. Strategy. isShort () Retorna verdadeiro se estiver atualmente longo. Caso contrário, falso. Strategy. setStop (dStop) Defina uma ordem de parada. Isso encerrará a posição ativa se o preço da parada for atingido ou excedido. Strategy. clearStop () Limpar (remover) a ordem de parada atual. Strategy. getPositionSize () Retorna o número de ações atualmente mantidas. Este número é negativo se curto, positivo se longo. Por exemplo: -100 é curto 100 partes. 100 é de 100 partes. Strategy. getDefaultLotSize () Retorna o tamanho de lote padrão definido pelo usuário antes de iniciar o backtest. Nos próximos capítulos, veja mais exemplos de sistemas de negociação criados usando as funções listadas acima. Se você tiver dúvidas, fique feliz em responder. Se o seu código funcionar bem, é ótimo. Mas, e não, você deve verificar se seus sistemas funcionam do jeito que você espera que ele funcione. Depuração é o processo de encontrar e corrigir erros, e cometer erros quando você está aprendendo é comum. Você pode cometer um erro usando o idioma Java, você pode fazer um código de digitação incorreta - por sorte, tais situações não são impossíveis. A maioria dos erros será interceptada pelo compilador, indicando aqui e como você estava errado. Para ler as mensagens do compilador, use a Janela de saída de fórmula, exibindo informações sobre todos os erros que você fez. Análise de um sistema de negociação com o eSignal Strategy Analyzer Com o eSignal Strategy Analyzer você tem a possibilidade única de ver as vantagens e desvantagens de sua estratégia, mudar a maneira de comprar e vender, melhorar a robustez comercial e ganhar fé em sua negociação desempenho. O novo eSignal Strategy Analyzer contém 6 seções acessíveis clicando em abas na parte superior da janela do relatório. O desempenho do sistema comercial é analisado a partir de abordagens diferentes, cada uma acessível a partir de sua guia. Em geral, o relatório fornece mais de 250 valores úteis para análise de desempenho de estratégia, com vários modos de apresentação de gráficos incluídos. Na caixa de diálogo de configurações, o usuário pode criar configurações pessoais para exibir os valores do relatório e analisar a estratégia. O desempenho total é mais fácil de avaliar a partir da guia Estratégia de análise. Que é ao mesmo tempo dificilmente uma única medida de valor estratégico. Para obter uma imagem completa do desempenho da estratégia, tome cuidado para analisar a Análise de Estratégia junto com outras seções. As próximas duas seções - a Análise de Trades and Trades mostram informações sobre negócios. A guia Negociações representa cada comércio como uma folha de várias colunas. A guia Análise de Comércio concentra-se em negociações separadas para estimar o desempenho geral da estratégia, incluindo a análise de comércio geral. A guia Tempo se concentra inteiramente nos resultados vistos relacionados com o tempo. As guias Análise periódica servem para ampliar a análise disponível nas guias Estratégia e análise comercial. O desempenho da estratégia é avaliado ao longo dos períodos de tempo anual, mensal ou diariamente para avaliar consistência. Um conjunto de ferramentas fácil de usar para apresentação gráfica e manuseio está incluído na forma do módulo Gráficos. O Graphs adiciona potentes capacidades de exibição visual à análise e avaliação do eSignal Strategy Analyzer. O eSignal Strategy Analyzer está equipado com um recurso de ajuda mais poderoso. Para ver informações de ajuda ou qualquer valor que você esteja interessado, basta apontar o mouse e clicar com o botão esquerdo quando aparecer um sinal de pergunta. Use esses recursos ao ler um relatório para economizar seu tempo e aprender a entender os relatórios sem consultar a seção de ajuda. Não pode haver uma maneira geral de ler e interpretar os relatórios do eSignal Strategy Analyzers. A abordagem do sistema para negociação é uma parte inseparável da negociação como uma profissão. Naturalmente, todo comerciante profissional tem uma abordagem comercial pessoal, preferências pessoais e visão de risco. Alguns preferem o daytrading usando a tendência clássica seguindo abordagens, alguns como o comércio intradiário com inúmeros negócios curtos. Para alguns, uma perda de 15 do capital inicial não é um problema, pois algum tipo de luxo está fora de toda questão. E certamente não há um único valor estatístico que diga se um sistema comercial é bom ou ruim. Tudo depende em grande parte das preferências pessoais, mas é possível apontar uma série de questões importantes que merecem atenção ao analisar o relatório eSignal Strategy Analyzer. Em outras palavras, não importa qual seja sua abordagem comercial, existem limites definitivos para que os valores se encontrem dentro. O erro mais comum da análise de estratégia é ignorar os valores relativos, como o Max Strategy Drawdown () ou Return on Account. Normalmente, o primeiro que atrai uma atenção para iniciantes é o lucro líquido total. Naturalmente, como é o lucro ou prejuízo total do dólar alcançado pela estratégia de negociação no período de teste. Mas o lucro líquido total não é um valor tão importante, pois mostra apenas o valor absoluto do lucro ou perda. Você pode ter um grande lucro líquido total. Mas, mesmo assim, sofrem perdas inaceitáveis ​​durante a negociação. Portanto, os valores principais são perda bruta e redução máxima da estratégia. A perda grosseira de uma estratégia é mais importante, embora muitas vezes esquecida. Note-se que o lucro líquido aumenta não apenas quando o lucro bruto melhora, mas também quando a perda bruta é reduzida. Analisar e trabalhar sobre a perda de negócios é uma parte extremamente importante da análise da estratégia de negociação. Quanto aos valores Max Strategy Drawdown e Maximum Strategy Drawdown (), eles mostram o maior prejuízo de capital que ocorreu durante o período do teste. O maior mergulho em capital é a maior diferença entre uma alta patrimonial e uma menor baixa de capital. O valor Max Strategy Drawdown forma o tamanho da conta obrigatório. Ou seja, a quantidade de dinheiro que você deve ter na conta para começar a negociar a estratégia. Somente depois de analisar o Drawgrade da estratégia máxima e determinar o tamanho da conta exigida, podemos fazer uma avaliação adequada do lucro líquido total. Isso é realizado pelo valor do Retorno na Conta - a soma do dinheiro que você faria em comparação com a soma do dinheiro necessário para negociar a estratégia, depois de considerar as chamadas de margem e margem. Esse valor é calculado dividindo o lucro líquido total pelo tamanho da conta exigido. Pode-se dar muitas outras indicações sobre a valiosa validade do eSignal Strategy Analyzer. Por exemplo, o Total of Trades deve ter mais de 30 anos para garantir que os resultados sejam estatisticamente válidos. Mesmo se você testou sua estratégia em 25 anos de dados históricos, se o seu sistema não levou pelo menos 30 negócios, os resultados não serão convincentes. O maior comércio vencedor é o valor mais demonstrativo. Mas é sábio dar uma olhada em como o tamanho do maior comércio vencedor se relaciona com o comércio médio (perda de ganhos). - ou seja, se o maior comércio realmente é um Comércio Outlier. Os negócios de outliers são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão). Considerando isso, é mais sábio prestar atenção ao Select Net Profit. Do que o lucro líquido total usual. Uma vez que o Lucro Líquido Seleto é o Lucro Líquido modificado (com todos os negócios periféricos, positivos e negativos, removidos). O valor final, portanto, indica o lucro líquido dos negócios padrão. Max Consec. Os vencidos também podem se tornar um valioso muito importante - como medida de estresse psicológico que você terá que passar ao negociar esse sistema. Conhecendo os valores máximos possíveis, você pode evitar o pânico quando as perdas consecutivas realmente ocorrem. Proporção Média da perda média de Rácio - esse valor deve ser superior a 1 (ponto de equilíbrio). Certamente, qualquer coisa acima de 5 é ótimos resultados, mas mesmo com um valor de cerca de 2 lucros pode ser bom, se outros valores estiverem dentro de bons limites. Nós incluímos apenas os principais valores dignos de atenção. Na verdade, nenhum valor é inútil - cada um tem um propósito, informando o usuário do desempenho dos sistemas comerciais. Para obter informações mais detalhadas sobre cada valor use o syten de dicas. EFS backtesting samples MULTICHARTS, LLC 19992017 Todas as marcas registradas e160copyrights são1 propriedade da propriedade de seus respectivos proprietários. O anúncio de desenvolver um sistema de negociação automatizado são algumas pessoas interessadas em desenvolver um sistema de negociação para negociação automática. Gostaria de tomar dois scripts efs existentes e juntá-los. O primeiro script é o quotAutoTradeMA. efsquot. Este script pode comprar e vender automaticamente. O segundo efs-script é o superindicador, quotsuper2.efsquot. Este script dá os sinais. Muitas pessoas gostam desse script. Então eu acho que vamos levá-lo. O superindicador mostra apenas entrys curtos ou longos, mas a saída não está definida. Então, o primeiro passo é definir a saída. Qualquer idéia Alexis, o super2.efs otimizado para o mini russell 2000, ou os parâmetros mudaram neste script mais Info: - tradingobject: futuro E-mini: russell 2000 (Símbolo: ab f), gráfico de 1 minuto - verifique os efeitos Com a ferramenta Tick Replay cada sexta-feira à noite (semanalmente), depois decidimos como otimizar o parâmetro efs para Tick Downloader: Símbolo: ab f de dias: 5 Nome do arquivo: weekx Hora de início: 9:20 Hora de término: 16: 05 Salvar Negociações apenas não é marcada Se a ferramenta de repetição de tchau mostra lucro de algumas semanas, então iremos ao comércio real. Se não, espero que aprendemos muito sobre negociação. Aqui está a versão 1 do sistema de negociação automatizado. Verifiquei com a ferramenta Tick Replay na semana 19 e faz uma perda de -3600 (1054 execuções) com um futuro russel 2000 E-mini. Então eu tenho que fazer muito trabalho para otimizar. Se alguém tiver alguma idéia, por favor, eu sei. Na linha 646 no efs, você pode encontrar o sinal de compra: se (bSuper quotbuyingquot ampamp vEMA1 gt vEMA2 ampamp bVolume gt 150) Na linha 669 você pode encontrar o sinal de saída: se (vPosition quotlongquot ampamp (bSuper quotsellingquot vEMA1 lt vEMA2 vC lt vStop )) O curto é vice-versa. Originalmente publicado por its1111 Olá Fibb Gann Parece que seu novo sistema está vindo bem. Você vai vender o sistema e estará disponível em breve, ou você está fazendo algo com ele em seu outro quarto. Mark Deve estar pronto para ir no último mês até agora. (Talvez mais cedo) No que diz respeito à venda, não tomei uma decisão sobre isso. Mantê-lo-ão informado enquanto o motorista estiver mais próximo da conclusão. O anúncio de desenvolver um sistema de negociação automatizado são algumas pessoas interessadas em desenvolver um sistema de negociação para negociação automatizada, eu gostaria de tirar dois scripts efs existentes e juntá-los. O primeiro script é o quotAutoTradeMA. efsquot. 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Mantê-lo-ão informado enquanto o motorista estiver mais próximo da conclusão.