Backtesting: Interpreting The Past Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e a forma de usá-lo. O Backtesting de dados e ferramentas pode fornecer muitos comentários estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem: Lucro ou perda líquida - Ganho ou perda de porcentagem líquida. Prazo - Datas passadas em que ocorreu teste. Universo - Estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker: a segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Existem muitos fatores pelos quais os comerciantes prestam atenção quando estão testando as estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting: leve em consideração as amplas tendências do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o teste de retorno. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar reduzir a volatilidade para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a diminuição da exposição significa menores lucros ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um dado estoque. A estatística de perda de ganhos médios, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os rendimentos dos sistemas em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes de ser adotado um sistema comercial, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de classificação de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. Recursos Tradecision (tradecision) - Desenvolvimento de sistema de negociação de gama alta AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento de sistema de comércio de orçamento. Como corrigir BackTest, coletar dados e analisar um sistema Espero que alguém possa me ajudar na direção certa. E espero que isso ajude os outros também. Depois de perder cerca de 7000 nos últimos dois anos, eu investigue e encontrei, eu preciso: 1. Definir um (a) sistema (s) de negociação para mim. Eu gosto de resistência e suporte de negociação. 2. Corretamente backtest manual de 100 negócios para cada idéia de estratégia. 3. colete os dados certos na planilha. Eu aceito todas as planilhas para usar. 4. Se e somente se o backtesting revelar um sistema rentável de 100 negócios, manualmente envie o teste com papel para 100 comércios. De outra forma, volte para a etapa 1. 5. Se e somente se o sistema for lucrativo, programe o (s) sistema (s), se for rentável e automatizado, teste de retorno por 10 anos de dados históricos usando uma plataforma. Se rentável, prossiga, caso contrário, volte para o passo 1. Eu tenho 3 estratégias de discussão que eu quero testar. O meu maior problema é que eu não sei como coletar dados para determinar a perda ótima de parada (prefiro não perder mais de 150 por troca), entrada e alvo (prefiro R: R 1 a 3). É suficiente dados para coletar para análise de dados Coleta de dados em planilha em colunas: 1. Tempo de negociação 2. Preço 3. Longo ou curto 4. Tamanho do contrato 5. Ganhar 6. Perda 7. MAE 8. MFE 9. Lucro feito se Não mesmo após até 150. Não há testes de breakeven. 10. Perda de paragem máxima que poderia ter impedido a perda de falhas. 11. Lucre quando chegar de baixa baixa para obter um R: R maior Obrigado a todos. Realmente agradeço a ajuda. Registrado em novembro de 2011 Status: fique curioso como um gato 44 Posts surgiram em seu tópico enquanto eu estava fazendo uma pesquisa sobre como executar programaticamente backtesting no mt4. Estou me aprendendo, mas atualmente estou no momento da explosão. 1) REDUZIR o tamanho do seu comércio ao mínimo. Aposte em centavos ou alguns dólares até você rentável. Por que perder 7k quando você pode perder apenas 70bucks experimentando os mesmos negócios 2) a dica para determinar a SL é desenhar suas linhas. Linhas de tendência, outerinner, diagonalhorizontal. Trocas de comércio saltando nesses níveis, defina SLs logo abaixo deles. Se você não pode traçar estes, comece com ATR como uma parada de perda OU use algo como pivôs diários. Ao trocar retests de fuga, tipicamente, eu pretendo paradas apertadas logo abaixo do ponto de fuga. Muitas vezes, acho. Começando com a identificação do meu preço tgt. Então, trabalhar para trás para determinar o meu SL, finalmente chegando a um razoável R: R, é melhor ponto de partida do que encontrar o meu SL primeiro. Se o meu tgt fizer meu R: R crappy, nenhum comércio 3) se você estiver negociando em uma base discricionária através de fuga de linhas de tendência, especialmente diagonais, você saberá que é missão impossível programar esses (backtest). Divulgue suas apostas em tempo real. Encontre um mentor não comercial adequado a seguir (por exemplo, comércio). Há muito pouco para ganhar alternar de uma só vez na estratégia A-Z. Experimentei isso nos meus primeiros anos. No final, você perceberá todos os indicadores de atraso. Apenas assistir o preço é suficiente, uma vez que você entenda o que um indicador faz. Tudo o que importa é a tendência macro, swing highslows, movimentos medidos, onde você está em relação aos pivôs diários semanalmente aberto Junte-se dezembro de 2010 Status: Membro 241 Posts Backtesting para encontrar uma configuração consistente que funciona é muitas vezes um mito. Sua falta de muita informação apenas olhando para o gráfico. Tal como existe um evento de notícias KEY todos esperando, Um voto, um discurso do banqueiro central. Estamos em risco e as ações estão vomitando? Muito difícil dizer o que foi gong há 45 dias. A melhor maneira de backtest é em torno de momentos-chave do dia. Londres aberto, EUA aberto, londres perto. Mas ainda é difícil sem toda a informação que mencionei acima. Parte de ser um comerciante é reconhecer o que o mercado inteiro está fazendo, não apenas o par de sua negociação. Se o euro está ganhando tudo o que é EG EU EA ECAD ECHF Tudo muito forte. Tenho menos semelhanças para fazer uma breve configuração no Eu chart nesse dia. Backtesting seu apenas falta muita informação sobre o resto do mercado. O único sistema que funcionará é um projetado por e para você. Backtesting para encontrar uma configuração consistente que funciona é muitas vezes um mito. Sua falta de muita informação apenas olhando para o gráfico. Tal como existe um evento de notícias KEY todos esperando, Um voto, um discurso do banqueiro central. Estamos em risco e as ações estão vomitando? Muito difícil dizer o que foi gong há 45 dias. A melhor maneira de backtest é em torno de momentos-chave do dia. Londres aberto, EUA aberto, londres perto. Mas ainda é difícil sem toda a informação que mencionei acima. Parte de ser um comerciante é reconhecer o que o mercado inteiro está fazendo, não apenas o par de sua negociação. Com a mesma persuasão e com um programador de um amp-one 2, figura-fora-somente-em-um-com-base de conhecimento, cheguei à conclusão de que existem muitas variáveis negociais discricionárias a serem consideradas e além do tempo MT4 backtesting também simplista para resultados confiáveis. No entanto, para cada um dele próprio, que pode muito bem encontrar o mérito no backtesting. Participei de dezembro de 2015 Status: Membro 309 Posts Voltar a testar e coletar dados é sobre fazer perguntas quotrightquot. Essas perguntas devem vir de você e como você percebe sua negociação para ser ou será. Há muitas perguntas e são limitadas pela sua imaginação. Eu aplaudo fortemente o seu esforço para coletar e analisar dados em sua negociação, pois acredito que é a ÚNICA maneira de se tornar consistentemente bem sucedida no longo prazo. Você também deve ter em mente que sua coleta de dados nunca irá parar. Você sempre terá novas perguntas sobre sua negociação que seus dados atuais não respondem e, portanto, você provavelmente iniciará novos procedimentos de cobrança para responder as novas perguntas. E sobre ele vai até você ser um bazzillionaire. O primeiro passo seria: Aprenda a usar uma folha de cálculo para o melhor de sua capacidade. Manter o histórico dos dados manualmente ficará complicado e lento. Aprenda a usar todos esses comandos nerdy e expressões fórmicas. Eles vão pagar a longo prazo. Não só isso, se você levar algum tempo para encontrar seu passo na negociação, você pode contratar seus serviços de excel para os mais preguiçosos e ganhar dinheiro. No meu início, eu decidi usar o processo chamado processo quotscientificquot porque senti que funcionou melhor. Esse processo é o seguinte: Faça uma observação - isso pode ser tão complexo ou simples como você escolhe. Sugiro torná-lo o mais simples possível. Pergunte as perguntas certas - alguns exemplos: com que frequência essa observação aparece Quais são os tempos em que é visto o mais claro Qual o percentual de tempo que esta observação cria uma chance de lucro Se perder, em média, quanto perde O que acontece imediatamente antes E depois desta observação É consistentemente o mesmo, etc., etc. Continue pensando Formular hipóteses - a partir de suas observações e as perguntas que você faz sobre isso, você agora tem a base para formular uma hipótese sobre sua idéia. ESCREVA PARA BAIXO Faça um pequeno livro e anote suas observações e perguntas e, em seguida, anote suas hipóteses. Esta ação simples ajuda a consolidar o conceito em sua mente e suas razões para fazer o que você faz, da maneira que você faz isso. Isso mais tarde se torna a base para sua ação comercial disciplinada. Reúna Dados - AGORA, você tem a base para começar a coletar dados que se tornarão úteis e significativos. Com base nas perguntas que você faz, agora você sabe quais dados começar a colecionar. Além de qualquer uma das perguntas acima, você também pode querer coletar dados sobre o material padrão que todos aqui perguntam sobre (mas realmente não entende). Tempo no comércio Promedio de expectativa de lucro do sinal blá, blá, blá. Depois de reunir uma amostra suficientemente grande de dados, você terá algo para analisar e mastigar. Quão grande deve ser a amostra O que você pensa ser significativo. Lembre-se de que você está olhando para um mercado enorme que troca trilhões de dólares a cada DIA. O quot100 tradesquot padrão é um bom lugar para começar do curso, mas logo você achará inadequado. No entanto, você começará no caminho certo. Novamente, mais cedo ou mais tarde você perceberá que você tem mais perguntas do que respostas sobre suas observações, então faça seus esforços de coleta de dados expandíveis para incluir coisas que você ainda não pensou. Lembre-se que este é o início de uma jornada que não tem fim. Então entre e faça isso desde o início. Isso tudo por si só irá poupar horas de tempo começando e parando porque você não sentiu vontade de fazer isso direito ou pediu a outra pessoa que o fizesse por você. Estou feliz em ajudar se eu puder Back Test e reunir dados é sobre fazer perguntas quotrightquot. Essas perguntas devem vir de você e como você percebe sua negociação para ser ou será. Há muitas perguntas e são limitadas pela sua imaginação. Eu aplaudo fortemente o seu esforço para coletar e analisar dados em sua negociação, pois acredito que é a ÚNICA maneira de se tornar consistentemente bem sucedida no longo prazo. Você também deve ter em mente que sua coleta de dados nunca irá parar. Você sempre terá novas perguntas sobre sua negociação que seus dados atuais não. Muito obrigado pela sua resposta. Vou ler em detalhes e responder se perguntas ou comentários. Acabei de responder porque eu trabalhei ultimamente ultimamente. Surgiu sobre o seu segmento enquanto eu estava fazendo uma pesquisa sobre como executar programaticamente backtesting no mt4. Estou me aprendendo, mas atualmente estou no momento da explosão. 1) REDUZIR o tamanho do seu comércio ao mínimo. Aposte em centavos ou alguns dólares até você rentável. Por que perder 7k quando você pode perder apenas 70bucks experimentando os mesmos negócios 2) a dica para determinar a SL é desenhar suas linhas. Linhas de tendência, outerinner, diagonalhorizontal. Trocas de comércio saltando nesses níveis, defina SLs logo abaixo deles. Se você não pode traçar estes, comece com a ATR como perda de parada OU use. Desculpe-me pela resposta tardia, eu realmente aprecio sua resposta e realmente me ajudou com meu planejamento. Muito obrigado. Surgiu sobre o seu segmento enquanto eu estava fazendo uma pesquisa sobre como executar programaticamente backtesting no mt4. Estou me aprendendo, mas atualmente estou no momento da explosão. 1) REDUZIR o tamanho do seu comércio ao mínimo. Aposte em centavos ou alguns dólares até você rentável. Por que perder 7k quando você pode perder apenas 70bucks experimentando os mesmos negócios 2) a dica para determinar a SL é desenhar suas linhas. Trocas de comércio saltando nesses níveis, defina SLs logo abaixo deles. Se você não pode traçar estes, comece com ATR como uma parada de perda OU use algo como pivôs diários. Quando se desenrola o comércio. Eu realmente agradeço por me enviar esses comentários e conselhos. Deste modo, adaptei o seguinte na minha negociação mecânica discricionária. 1. Reduza o tamanho do contrato de 3 para 1. Por enquanto, negociar pequenas até algo funcionar é realizável e menos estressante. E faz sentido. 2. Identifique meus objetivos, SL e RR antes do comércio. 3. Este é um grande. Desenhe as linhas de tendência, linhas horizontais, qualquer linha que possa afetar meu objetivo de lucro e SL antes do comércio. Novamente, mais cedo ou mais tarde você perceberá que você tem mais perguntas do que respostas sobre suas observações, então faça seus esforços de coleta de dados expandíveis para incluir coisas que você ainda não pensou. Lembre-se que este é o início de uma jornada que não tem fim. Então entre e faça isso desde o início. Isso tudo por si só irá poupar horas de tempo começando e parando porque você não sentiu vontade de fazer isso direito ou pediu a outra pessoa que o fizesse por você. Estou feliz em ajudar se eu puder Muito obrigado. Este é o estágio que estou no momento, aprendendo o que incluir na minha coleta de dados e em questões de perguntas para responder pelo sistema que gostaria de negociar. O último que eu quero fazer é começar o rastreamento e no comércio 224, por exemplo, eu percebi, não fiz a pergunta certa para o meu sistema e tenho que repetir novamente. Quero aprender a avaliar estaticamente o meu sistema, para que eu possa usar isso para trocar com confiança e sem hesitação. Isso levará algum tempo, mas deve ser divertido se eu souber o que estou fazendo. DonPato, muito obrigado. Este é o estágio que estou no momento, aprendendo o que incluir na minha coleta de dados e em questões de perguntas para responder pelo sistema que gostaria de negociar. O último que eu quero fazer é começar o rastreamento e no comércio 224, por exemplo, eu percebi, não fiz a pergunta certa para o meu sistema e tenho que repetir novamente. Quero aprender a avaliar estaticamente o meu sistema, para que eu possa usar isso para trocar com confiança e sem hesitação. Isso levará algum tempo, mas deve ser divertido se eu souber o que estou fazendo. Não há tempo como o presente. Se você já começou a rastrear alguns de seus resultados. GRANDES NOTÍCIAS Você tem alguns dados que serão úteis. Você pode começar, não importa onde você esteja atualmente e começar a fazer perguntas quotrightquot. Se suas perguntas são algo como as seguintes: quot Como posso saber se minha configuração é confiável. Então, você precisará negociar sua configuração ao longo de pelo menos 100 negociações em que CADA critério da sua configuração seja atendida, então faça estas perguntas: ( 1) quantas vezes meu conjunto forneceu uma chance (não importa o quão pequeno) de lucro (2) Em média, que tipo de lucro posso esperar (3) em que condições meu conjunto funciona melhor (4) se Meu conjunto perde o quanto ele perde em média (5) em que condições minha instalação é mais provável de perder. Então você pode seguir o rastreamento desses resultados. Você deve definir claramente você configurar e segurar isso como uma régua para medir seus resultados. Se você achar sua configuração lhe dá uma probabilidade de 50 ou maior de fazer lucro, então olhe para o quanto você perde quando perde. Se suas perdas são pequenas e seus lucros são pelo menos 2 vezes maiores do que suas perdas, agora você tem a base para um sistema sólido que agora você pode encaminhar o teste ao longo do tempo. Eu encaminharia o teste mais do que apenas 100 negócios, mas isso dependerá de você. Lembre-se sempre de que o seu critério de configuração deve SEMPRE ser cumprido. Se você modificar ou quotar qualquer coisa sobre esse critério, você deve começar de novo com um novo estudo. Mesmo uma pequena semana pode invalidar todos os seus dados anteriores. Se você encontrar após 50 transações, esse seu critério não é o que você pensou que poderia ser. Em seguida, volte para o quadro de desenho para uma nova observação e mais testes. É um processo de agravamento extremamente longo, cuidadoso e ao mesmo tempo. Mas é melhor do que perder o quotshooting de dinheiro do hipquot. Strategy Backtesting Strategy backtesting é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você realize uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é importante A MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos. Backtesting realista Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores. Tecnologia avançada O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados, e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Pode alterar a forma como os seus sinais aparecem na sua carta apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas. A linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode facilmente alterá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda a conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e executar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting consideram os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço por marca, diferenças de preço de oferta-oferta-negociação, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho comercial. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, ofereça e comercialize os preços O Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos do bidask além dos dados comerciais históricos. Simulação de tique-por-tico A ampliação da barra é essencial para aumentar a precisão durante o teste de respaldo. O MultiCharts pode construir barras maiores de pequenas e baixas barras de segundos e minutos fora dos tic-tac, barras de hora e dia, fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para prática imediata O motor de backtesting MultiCharts mesmo emula o mercado, o stop, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). As metas de lucro, stop-loss e trailing também são características padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.
No comments:
Post a Comment